投资者对货币政策传导与股票市场学习研究的复制包

数据集概述

本数据集为学术论文《Investor Learning about Monetary-Policy Transmission and the Stock Market》的复制包，包含1954-2023年美国宏观经济与金融市场数据、模型求解及实证分析代码，支持论文结果复现。

文件详解

• 文件名称: AndreiHaslerJFEReplication_V2.zip
• 文件格式: ZIP压缩包
• 内容说明: 压缩包内包含论文复制所需的全部资料，包括：
• 数据文件：1954-2023年美国宏观经济时间序列（实际GDP、CPI、联邦基金利率、产出缺口）及金融市场数据
• 代码文件：Mathematica模型求解笔记本、Matlab最大似然估计与实证测试脚本
• 说明文件：含分步复现指导的README文件

数据来源

FRED、NIPA

适用场景

• 宏观金融研究：分析货币政策传导机制对股票市场的影响
• 投资者行为研究：探究投资者学习过程对资产定价的作用
• 学术论文复现：验证论文核心结论（央行可信度为风险定价因子）
• 金融计量分析：运用最大似然估计等方法开展实证研究