数据集概述
本数据集围绕2000-2024年外国机构投资者（FII）资金流动对印度股市（Nifty 50）的时变影响展开，包含基于时变参数模型（TVP回归、TVP-VAR、TVP-GARCH）的分析数据、结果文件及可视化图表，为研究FII与股市动态关系提供支持。
文件详解
该数据集包含一个目录下的十五个文件，具体说明如下：
- 数据文件：
- Covariates.xlsx：Excel格式，可能包含汇率、标普500等宏观协变量数据
- garch_results.csv：CSV格式，含日期、收益率、波动率、FII资金流动等字段
- tvp_var_coefficients.csv：CSV格式，TVP-VAR模型的系数数据
- var_coeff_summary.csv：CSV格式，VAR模型系数的汇总统计数据
- tvp_fii_impact_results.RData：R语言数据格式，时变参数模型分析结果
- 可视化与报告文件：
- Rplot.png、garch 1.png、Garch2.png、3.png：PNG格式，模型结果的可视化图表
- FPI_std_distribution.pdf、log_return_distribution.pdf、tvp_beta1_fii_impact.pdf：PDF格式，FPI分布、收益率分布、时变系数等可视化结果
- TVP-VAR Analysis Report.html：HTML格式，TVP-VAR模型的分析报告
适用场景
- 金融市场研究：分析FII资金流动对印度股市收益率与波动率的时变影响
- 宏观经济关联研究：探究汇率、标普500等宏观因素对FII-股市关系的中介作用
- 政策分析：评估重大事件（如2008年危机、2020年新冠疫情）对股市结构的冲击
- 量化模型应用：验证时变参数模型在金融时间序列分析中的效果
- 监管政策制定：为管理FII驱动的市场波动提供数据支撑
