数据集概述
本数据集包含复制Wicht（2025）发表在《国际经济学杂志》上的论文《优先权与主权违约：官方多边贷款机构的作用》所需的全部文件。数据集包含实证分析和定量模型求解的代码、数据及结果，涵盖Fortran模型代码、Stata分析脚本、原始数据文件以及生成的结果图表。总文件数量为117个，目录深度为4级。
文件详解
- 文档与说明文件
- 文件格式： TXT、PDF
- 内容说明：包含README文件详细说明复制步骤，以及相关论文和文档资料。
- Stata数据分析文件
- 文件格式： DTA、XLSX、DO
- 内容说明：包含实证分析使用的数据集（如multilateral_rate.dta、embi.dta等）和Stata分析脚本（2_Analysis.do）。
- Fortran模型代码文件
- 文件格式： F90、TXT、M
- 内容说明：包含主要模型代码（Code main）和简化模型代码（Code simplified），以及用于数值模拟的冲击文件（shock7.945T.txt等）。
- 结果文件
- 文件格式： JPG、TXT
- 内容说明：包含不同模型设定下的计算结果、参数文件、错误日志及生成的经济变量图表（如价格图、事件分析图等）。
数据来源
论文“Seniority and Sovereign Default: The Role of Official Multilateral Lenders,” Journal of International Economics, Wicht (2025)
适用场景
- 主权债务违约模型研究: 用于验证和扩展主权债务违约模型中多边贷款机构优先权的作用机制。
- 国际金融政策分析: 分析官方多边贷款机构在主权债务重组中的角色和政策含义。
- 数值计算方法应用: 研究基于Fortran的数值求解方法在国际经济学模型中的应用。
- 经济实证研究复制: 为学术研究提供完整的复制材料，支持结果的可重复性验证。
- 主权风险定价分析: 利用模型结果分析债务价格、违约概率等主权风险相关指标。
