印度股指期货与期权交易数据IndianStockIndexFuturesandOptionsData-himanidh
数据来源：互联网公开数据
标签：股指期货, 股指期权, 印度股市, 金融数据, 交易数据, 市场分析, 时间序列, 金融建模
数据概述：
该数据集包含来自印度国家证券交易所（NSE）的股指期货（F&O）和期权交易数据，记录了Nifty 50指数（NIFTY）和Bank Nifty指数（BANKNIFTY）的交易详情。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围集中在2020年8月至2020年11月。
地理范围：数据主要反映印度股票市场，特别是NSE市场上的交易活动。
数据维度：数据集包括“INSTRUMENT”（金融工具类型，如期货或期权）、“SYMBOL”（标的指数）、“EXPIRY_DT”（到期日）、“STRIKE_PR”（行权价）、“OPTION_TYP”（期权类型，如看涨或看跌）、“OPEN”（开盘价）、“HIGH”（最高价）、“LOW”（最低价）、“CLOSE”（收盘价）、“SETTLE_PR”（结算价）、“CONTRACTS”（合约数量）、“VAL_INLAKH”（以百万印度卢比计的交易额）、“OPEN_INT”（未平仓合约量）、“CHG_IN_OI”（未平仓合约量的变化）、“TIMESTAMP”（交易时间戳）等多个关键字段。
数据格式：CSV格式，包含fno_Nifty_data.csv和fno_Banknifty_data.csv两个文件，便于数据分析和处理。数据来源于印度国家证券交易所公开数据，已进行结构化处理。
该数据集适合用于金融市场研究、量化分析和风险管理。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融市场研究、量化交易策略开发、期权定价模型研究等学术研究。
行业应用：可以为金融机构提供数据支持，特别是在算法交易、风险管理、投资组合构建等方面。
决策支持：支持金融市场参与者的交易决策，包括趋势分析、波动率预测和风险管理。
教育和培训：作为金融学、投资学、量化金融等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解印度股票市场和衍生品交易。
此数据集特别适合用于探索股指期货和期权的价格发现机制，分析市场情绪对交易活动的影响，并构建预测模型以优化投资策略。
