数据集概述
本数据集为《银行借贷关系定量分析》研究的复现材料，包含数据文件、代码文件、图表文件等，用于支持研究结果的复现，覆盖银行借贷相关的实证分析与模型求解内容。
文件详解
该数据集由多个目录和文件组成，具体说明如下：
- 根目录文件：
- README.pdf：PDF格式，提供复现研究结果的详细说明
- TablesMaster_JFE.xlsx：Excel格式，可能包含研究中的核心表格数据
- Data/目录：
- capreq_data.csv：CSV格式，包含资本要求相关数据，字段示例：bhc、total_cap、tier1_cap、cet1_cap等
- marginal_effects_spread_switching.xlsx：Excel格式，包含利差转换边际效应数据
- Figures/目录：
- 多个EPS格式图表文件，如Fig3_Distributions.eps、Fig10_IRF_IR.eps、Fig6_LifeCycle.eps等，展示研究中的核心可视化结果
- FortranCode/目录：
- 多个F90格式代码文件，如DFC_Solve_IRF_AllVersions.f90、DFC_Module.f90等，用于模型求解与脉冲响应分析
- input/子目录：包含模型输入文件，如BankValue、Fig7Spreads_Data等
- input/IRFs/子目录：包含脉冲响应分析输入文件，如LBarPath、DepositPath等
- FortranOutput/目录：
- 包含模型输出文件，如BankValue、Fig7Spreads_Data_UB等
- IRFs/子目录：包含脉冲响应分析输出文件，如CBMeanPath、NetDividendPayoutPath等
- Matlab/目录：
- 多个M格式代码文件，如AreaGraph.m、LineGraph.m等，用于图表绘制与数据处理
- Empirics/目录：
- data/子目录：包含多个DTA格式数据文件，如macro_data_slowrecaps.dta、Y14_firm_bank_pseudo.dta等
- programs/子目录：包含多个DO格式代码文件，如3_pseudo_dataset.do、2_clean_y14.do等，用于实证分析数据处理与回归
适用场景
- 金融经济学研究：复现银行借贷关系定量分析的研究结果
- 银行行为分析：探究银行资本要求、利差变动与借贷决策的关系
- 实证金融研究：利用银行借贷数据开展相关回归分析与稳健性检验
- 宏观金融建模：参考模型求解代码构建银行借贷相关的定量模型
- 金融可视化：使用图表文件与代码学习金融数据的可视化方法
