数据集概述
该数据集为论文《Playing Yo-Yo with Bank Competition: New Evidence from 1890 to 2014》的复现数据，包含125年银行资产负债表数据，聚焦监管变化对银行竞争的影响，未包含1973年后微观数据，支持分析银行竞争的“波动”模式。
文件详解
该数据集包含14个文件，按类型分为以下几类：
- 文档文件：
- Info_replication_data.pdf：PDF格式，提供复现数据的说明文档
- 数据库文件（.dta格式）：
- Bank_Data_for_Boone.dta：用于Boone指标分析的银行数据
- Macro_Data.dta：宏观经济数据
- Original_Micro_Data.dta：原始微观数据（不含1973年后数据）
- micro_boone_ByAnno_OLS.dta：按年度OLS分析的微观Boone指标数据
- GeographicalData_ActiveBanks.dta：活跃银行地理分布数据
- GeographicalData_Herf.dta：赫芬达尔指数地理数据
- Stata代码文件（.do格式）：
- 001_BuildingDataset.do：数据集构建代码
- 002_Boone_ByAnno_CostiMix_OLS.do：年度Boone指标OLS回归（成本混合模型）
- 003_Determinants_ByAnno_CostiMix_OLS.do：年度竞争决定因素OLS回归
- 004_Boone_ByAnno_CostiMix_GMM.do：年度Boone指标GMM回归
- 005_Boone_rolling7_CostiMix_OLS.do：7年滚动窗口Boone指标OLS回归
- R代码文件（.r格式）：
- 006_stima_boone_local_reg_boot.r：Boone指标局部回归与bootstrap估计代码
适用场景
- 金融监管研究：分析20世纪30年代、80年代监管改革对银行竞争的长期影响
- 银行竞争度量：比较不同指标（如Boone指标）在长期历史中的适用性
- 金融史研究：探究125年银行竞争模式的“波动”特征及驱动因素
- 实证方法应用：验证OLS、GMM、滚动窗口等计量方法在银行竞争分析中的效果
- 宏观金融关联：研究宏观经济变量与银行竞争演化的关系
