油价对股票收益预测作用数据集

数据集概述

本数据集支撑了关于油价是否能预测股票收益的研究，覆盖一百五十年（1859年10月至2013年12月）的月度时间序列历史数据，聚焦油价持续性、内生性及模型异方差特征，验证油价对美国股票收益的预测作用。

文件详解

• 文件名称: EE_Codes.zip
• 文件格式: ZIP压缩包
• 内容说明: 包含研究相关的代码文件，具体字段及映射需解压后查看，未提供预览内容

适用场景

• 金融市场研究: 分析油价波动与股票收益的长期关联性
• 时间序列预测: 探索油价对股票收益预测模型的优化应用
• 计量经济学分析: 验证油价内生性、持续性等特征对金融预测的影响
• 能源经济研究: 评估油价正负变动对股票市场的非对称效应