原油期货曲线交易者影响研究数据集2006_2012

数据集概述

该数据集围绕2006至2012年期间，研究基础交易者与金融交易者对WTI原油期货曲线期限结构及Brent-WTI价差的影响。数据覆盖油价大幅上涨和价差分化的子时段，为分析不同交易者对期货曲线水平、斜率、曲率的作用提供支持。

文件详解

• 数据文件：
• data.dta：Stata数据格式文件，可能包含WTI原油期货曲线因子（水平、斜率、曲率）、交易者头寸数据（基础与金融交易者相对短/长期头寸）、Brent-WTI价差等核心研究变量
• 复现代码文件：
• replication.do：Stata脚本文件，用于复现论文中的数据分析步骤，包括期货曲线分解、交易者头寸对曲线因子的回归分析、价差驱动因素验证等

适用场景

• 能源金融研究：分析基础与金融交易者对原油期货曲线结构的差异化影响
• 市场整合分析：探究金融交易者对Brent-WTI原油市场价格联动性的作用机制
• 期货市场微观结构研究：验证交易者头寸指标（相对头寸vs净头寸）对市场分析的有效性
• 大宗商品价格波动研究：识别2006-2008年油价上涨期间交易者行为的影响