越南VN30股指期货分钟级交易数据集VietnamVN30IndexFuturesMinute-levelTradingDataset-nightfury1103
数据来源：互联网公开数据
标签：股指期货，越南股市，分钟级数据，交易量，价格分析，金融市场，量价关系，高频交易
数据概述：
该数据集包含来自越南VN30股指期货的分钟级交易数据，记录了该股指期货合约的交易情况。主要特征如下：
时间跨度：数据未标明具体时间范围，根据数据内容推测为2018年9月25日。
地理范围：数据来源于越南市场，针对VN30股指期货合约。
数据维度：包括日期（Date），开盘价（Open），最高价（High），最低价（Low），收盘价（Close），交易量（Volume），合约代码（Symbol），买入量（buy_vol），卖出量（sell_vol），主动买入量占比（fr_buy_vol），主动卖出量占比（fr_sell_vol），成交额（val）等关键交易指标。
数据格式：CSV格式，文件名为VN30F1Mcsv，便于时间序列数据分析与金融建模。数据经过整理，可直接用于分析。
该数据集适合用于量化交易策略开发、市场微观结构研究以及金融时间序列分析。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融市场、高频交易和量价关系等领域的学术研究，例如，利用该数据进行市场微观结构分析、价格发现机制研究。
行业应用：为量化投资机构、程序化交易系统提供数据支持，例如，用于开发高频交易策略、风险管理模型。
决策支持：支持金融机构进行市场风险评估、交易策略优化，并辅助制定交易决策。
教育和培训：作为金融工程、量化投资等课程的实训数据，帮助学生和研究人员深入理解金融市场运作机制和交易策略。
此数据集特别适合用于探索股指期货的日内交易规律、量价关系，以及评估交易策略的有效性，帮助用户实现投资决策的优化和风险控制。
