数据集概述
本数据集支持题为《Subsovereign Finance as Discipline》的宏观金融实证研究，聚焦美国领土市场（以波多黎各为例）的次主权金融问题。包含道琼斯30家公司及波多黎各金融股的交易数据、分析代码及说明文档，用于探究金融化殖民主义视角下流动性约束与制度权力的关联，验证新自由主义金融治理中的系统性排斥现象。
文件详解
- 数据文件（Excel）
- 文件名称：含CAT.xlsx、VZ.xlsx、AMGN.xlsx、GS.xlsx、MSFT.xlsx、FBP.xlsx等37个文件
- 文件格式：XLSX
- 字段映射介绍：包含道琼斯30家公司及波多黎各金融股的公司级交易数据，具体字段未明确说明，推测涵盖流动性、收益等交易相关指标
- 代码文件
- 文件名称：cmf_analysis.py、CMF.ipynb、cmf_analysis.ipynb
- 文件格式：PY、IPYNB
- 字段映射介绍：实现Amihud非流动性指标计算、Fama–MacBeth回归等分析方法的代码脚本与交互式笔记本
- 说明文档
- 文件名称：README.md
- 文件格式：MD
- 字段映射介绍：包含研究背景、数据说明、代码运行指南及结果复现步骤的详细说明
数据来源
Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.15566317）
适用场景
- 次主权金融市场研究: 分析美国领土市场（如波多黎各）的金融约束与制度权力结构
- 宏观金融理论验证: 基于批判性宏观金融视角，探究金融化殖民主义下的市场微观结构与流动性机制
- 流动性冲击分析: 利用Amihud非流动性指标研究市场流动性变化及其影响因素
- 事件研究应用: 结合波多黎各债务危机等关键事件，分析制度时刻对市场流动性的冲击效应
- 金融回归模型实践: 运用Fama–MacBeth回归方法开展金融实证分析与模型验证
- 新自由主义金融治理评估: 探究新自由主义框架下金融市场的系统性排斥与权力不对称问题
