芝加哥期权交易所波动率指数数据集CBOEVolatilityIndexVIXDataset-sinyeesim
数据来源：互联网公开数据
标签：金融，市场波动，数据集，指数分析，风险管理，投资决策，经济指标，量化分析
数据概述：该数据集包含来自芝加哥期权交易所（CBOE）的波动率指数（VIX）数据，记录了市场预期波动率的动态变化。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围从1990年到2023年。
地理范围：数据覆盖全球金融市场，主要反映美国股市的波动情况。
数据维度：数据集包括每日VIX指数值，交易量，开盘价，收盘价，最高价，最低价等变量。
数据格式：数据提供为CSV格式，便于进行分析和处理。
来源信息：数据来源于CBOE的官方公开数据，已进行标准化和清洗。
该数据集适合用于金融研究，市场分析及量化建模等领域，特别是在波动率预测，风险管理及投资策略优化中具有重要价值。
数据用途概述：该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融市场的波动性研究，经济周期分析及投资者情绪研究，如市场恐慌指数分析，波动率建模等。
行业应用：可以为金融机构，投资组合管理，衍生品定价等提供数据支持，特别是在风险管理，期权定价方面。
决策支持：支持市场风险评估，投资组合调整及交易策略制定，帮助投资者优化决策。
教育和培训：作为金融工程，量化投资及风险管理课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解市场波动性及金融衍生品。
此数据集特别适合用于探索市场波动率的规律与趋势，帮助用户实现波动率预测，风险管理及投资策略优化，为金融市场的分析与管理提供数据支持。
