中国股票市场交易数据_2021年_数据集
数据来源：互联网公开数据
标签：股票交易, 市场数据, 量价分析, 订单簿, 交易明细, 金融数据, 股票市场, 时间序列
数据概述：
该数据集包含来自中国股票市场的交易数据，记录了2021年股票交易的详细信息。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围为2021年全年。
地理范围：数据覆盖中国股票市场，具体涉及的交易所代码（Code_Mkt）表明了股票所属的交易所。
数据维度：数据集包含两个主要文件：Order2021.csv 和 Trade2021.csv。
Order2021.csv：包含订单簿数据，字段包括Exchflg、Code、Code_Mkt、Qdate、Qtime、SetNo、OrderRecNo、OrderPr、OrderVol、OrderKind、FunctionCode等，记录了订单的详细信息，如交易所标识、股票代码、日期、时间、订单价格、订单量等。
Trade2021.csv：包含交易明细数据，字段包括Exchflg、Code、Code_Mkt、Qdate、Qtime、SetNo、RecNo、BuyOrderRecNo、SellOrderRecNo、Tprice、Tvolume、Tsum、Tvolume_accu、Tsum_accu、OrderKind、FunctionCode、Trdirec等，记录了实际交易的详细信息，如成交价格、成交量、买卖方向等。
数据格式：CSV格式，便于数据分析和处理。
来源信息：数据来源于中国股票市场交易数据，已进行结构化处理。
该数据集适合用于股票市场研究、量价分析、高频交易策略开发等领域。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融市场、量化投资、高频交易等领域的研究，如市场微观结构分析、订单流分析、交易策略回测等。
行业应用：可以为金融机构、投资公司、量化交易员提供数据支持，尤其在量化策略开发、风险评估、市场预测等方面。
决策支持：支持投资决策、风险管理和交易策略的制定。
教育和培训：作为金融工程、量化投资、数据科学等课程的案例分析材料，帮助学生深入理解股票市场。
此数据集特别适合用于探索股票交易行为的规律，分析市场流动性，构建量化交易模型，优化交易策略。
