中国股市股票历史交易数据_China_Stock_Market_Historical_Trading_Data
数据来源：互联网公开数据
标签：股票市场, 股票交易, 历史数据, 量价分析, 金融分析, 因子研究, 机器学习, 回测分析
数据概述：
该数据集包含来自中国股市的股票历史交易数据，记录了股票的每日交易情况。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围，从2014年1月2日开始，截至未明确说明。
地理范围：数据覆盖中国上海证券交易所和深圳证券交易所的股票。
数据维度：包括股票代码（ts_code）、交易日期（trade_date）、开盘价（open）、最高价（high）、最低价（low）、收盘价（close）、前收盘价（pre_close）、涨跌额（change）、涨跌幅（pct_chg）、成交量（vol）、成交额（amount）、以及加权平均价（vwap）等指标。
数据格式：CSV格式，文件名为raw_stocks.csv、raw_stocks_1.csv等，便于数据分析和处理。部分数据也以xlsx格式存储，方便查看。
来源信息：数据来源于公开的股票交易数据库或金融数据平台，可能经过了清洗和整理。
该数据集适合用于股票市场分析、量化交易策略开发、以及金融风险评估等。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于股票市场微观结构、量价关系、技术指标有效性等方面的学术研究，如基于历史数据的量化策略回测分析。
行业应用：可以为金融行业提供数据支持，特别是在投资分析、风险管理、量化投资策略开发等领域。
决策支持：支持投资决策、股票组合构建、以及市场趋势预测等。
教育和培训：作为金融学、量化投资等相关课程的实训数据，帮助学生和研究人员理解股票市场运作规律。
此数据集特别适合用于探索股票价格波动规律、评估交易策略有效性，以及进行风险管理和投资组合优化，帮助用户实现投资决策的科学化和智能化。
