中国原油价格变动与行业股票市场收益异质性依赖数据集

数据集概述

本数据集为原油价格变动与中国行业股票市场收益关系的研究提供数据支持，覆盖1994年3月至2014年6月的月度数据，采用分位数回归方法探究两者间的异质性依赖结构与程度。

文件详解

• 文件名称: Command and data file.rar
• 文件格式: RAR压缩包（.rar）
• 内容说明: 包含研究所需的命令文件与数据文件，具体字段及编码规则需解压后查看原始文件内容

适用场景

• 金融市场研究: 分析原油价格波动对中国不同行业股票收益的异质性影响
• 分位数回归应用: 验证分位数回归方法在探究市场极端行情下依赖关系的有效性
• 经济周期分析: 研究衰退或熊市等低预期收益市场环境中原油与股市的关联特征
• 金融传染检验: 探索中国行业股市与全球原油市场间的传染效应及其发生条件