数据集概述
本数据集包含发展中国家私人国别报告对股市反应的复制研究材料。因Refinitiv Datastream专有数据许可限制，提供结构与原始数据一致的合成数据集，支持复制代码的完整执行，包含处理脚本、分析代码及说明文档。
文件详解
- 文件名称：stock_market_replication_guide.pdf
- 文件格式：PDF
- 内容：包含Datastream代码参考和详细指南的文档
- 文件名称：code_version_final.ipynb
- 文件格式：Jupyter Notebook（.ipynb）
- 内容：Python脚本，执行数据处理、事件研究估计及异常收益显著性检验
- 文件名称：synthetic_stock_final_data.csv
- 文件格式：CSV
- 字段映射：包含Company（公司）、Date（日期）、Table Name（表名）、comp_returns（公司收益）、index_returns（指数收益）、sp_returns（标普收益）、revenue（收入）、dummy_variable（虚拟变量）、third_date（第三日期）、fourth_date（第四日期）等字段
- 文件名称：code_version_final.R
- 文件格式：R脚本（.R）
- 内容：应用广义随机森林（GRF）框架，使用合成企业级数据估计异质性处理效应
适用场景
- 金融市场研究：分析发展中国家私人国别报告对股市反应的影响
- 计量经济学复制：复现事件研究及异常收益显著性检验方法
- 异质性处理效应分析：应用广义随机森林框架研究企业层面的差异化影响
- 学术研究支持：为发展中国家金融监管与市场反应的相关研究提供数据与方法参考
